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        在信貸領(lǐng)域,模型可以是高效解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的“天使”,也可能成為反噬業(yè)務(wù)的“惡魔”。國際上因模型風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的重大金融風(fēng)險(xiǎn)事件比比皆是(如LTCM破產(chǎn)、美國次貸危機(jī)、倫敦鯨事件等),如果沒有有效的應(yīng)對(duì)舉措,模型所具有的效率優(yōu)勢(shì)反而能迅速將缺陷產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為巨大損失,從而對(duì)銀行經(jīng)營產(chǎn)生威脅,甚至?xí)?duì)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定性帶來巨大沖擊。因此,越來越多的銀行機(jī)構(gòu)已充分意識(shí)到,必須從全局視角,對(duì)模型全生命周期進(jìn)行統(tǒng)一化管理,有效防范模型風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)自身穩(wěn)健發(fā)展,方能更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

        同時(shí),模型風(fēng)險(xiǎn)也受到金融監(jiān)管高度重視,銀保監(jiān)會(huì)先后于2020年7月和2021年2月發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》,對(duì)商業(yè)銀行的模型風(fēng)險(xiǎn)體系化管理提出了高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格要求。

        在這一背景下,某頭部城商行秉承開放銀行戰(zhàn)略,針對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的痛難點(diǎn),引入融慧金科——模型驗(yàn)證及管理咨詢解決方案,對(duì)標(biāo)國際領(lǐng)先的“三道防線”原則及國內(nèi)金融業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理最佳實(shí)踐,從模型全生命周期管理框架搭建、模型驗(yàn)證、模型優(yōu)化三個(gè)發(fā)力點(diǎn),“多快好省”落實(shí)金融監(jiān)管要求及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理要求,實(shí)現(xiàn)對(duì)全量模型的自動(dòng)化監(jiān)控與管理,更好地賦能業(yè)務(wù),推動(dòng)普惠金融穩(wěn)健發(fā)展。

        業(yè)務(wù)需求&建設(shè)目標(biāo)

        作為城商行中的“領(lǐng)頭羊”,該行借助金融科技賦能,積極推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與管理升級(jí)協(xié)同,不斷提升資本管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字化經(jīng)營能力,努力提升服務(wù)客戶的能力,尤其在風(fēng)控能力上更是做到了行業(yè)領(lǐng)先,將風(fēng)控基因深入經(jīng)營發(fā)展,把做好風(fēng)控作為可持續(xù)發(fā)展的根基。

        融慧咨詢總裁張凱博士及副總裁馬斌斌等專家團(tuán)隊(duì)入場(chǎng)后,與行方專家進(jìn)行深入溝通調(diào)研,全方位了解該行模型管理情況,包括業(yè)務(wù)覆蓋、數(shù)據(jù)使用、風(fēng)險(xiǎn)管控及運(yùn)營機(jī)制等,并參照監(jiān)管政策要求,系統(tǒng)梳理出該行現(xiàn)存的問題與痛點(diǎn);在此基礎(chǔ)上,雙方確立了以下具體目標(biāo):

        搭建一套企業(yè)級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架,覆蓋模型全生命周期管理,明確在開發(fā)、驗(yàn)證、評(píng)審、監(jiān)控、退出等環(huán)節(jié)的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),形成企業(yè)級(jí)模型資產(chǎn)復(fù)用,解放模型人員手工作業(yè),提高工作時(shí)效性和質(zhì)量;同時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)管理的自動(dòng)化監(jiān)測(cè),及時(shí)高效識(shí)別模型風(fēng)險(xiǎn),避免給業(yè)務(wù)帶來損失。

        提供模型管理組織架構(gòu)和制度流程建設(shè)建議,并建立模型獨(dú)立驗(yàn)證與優(yōu)化管理機(jī)制。根據(jù)行方現(xiàn)有模型情況,對(duì)于模型的不同階段梳理出相應(yīng)的驗(yàn)證方法,并在驗(yàn)證過程中實(shí)現(xiàn)對(duì)模型的優(yōu)化。

        通過專業(yè)培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移,輔助該行培養(yǎng)模型團(tuán)隊(duì)。融慧金科將多年沉淀的專業(yè)技術(shù)能力和金融風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),包括建模思路、變量篩選、驗(yàn)證方法等,完全開放給合作伙伴,并帶動(dòng)該行模型人員共同參與項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)“授人以漁”。

        建設(shè)方案&項(xiàng)目交付

        得益于在美國運(yùn)通全球十幾年、國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)從零到一,以及賦能上百家金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理的方法論與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),融慧金科已形成集“理論+實(shí)戰(zhàn)+技術(shù)+人才”于一體的企業(yè)級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理厚實(shí)底蘊(yùn)和能力體系。在本項(xiàng)目中,融慧咨詢專家團(tuán)隊(duì)在明確行方業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上,對(duì)標(biāo)國內(nèi)外行業(yè)先進(jìn)實(shí)踐,立足模型全生命周期管理,聚焦規(guī)范化驗(yàn)證、資產(chǎn)沉淀、自動(dòng)化監(jiān)控及預(yù)警等,為該行交付了完整的模型風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢方案與落地系統(tǒng)工具,包括:

        一是協(xié)助該行建立起以“三道防線”為核心的基本組織架構(gòu),為模型帶來有效審查與質(zhì)疑。融慧咨詢專家團(tuán)隊(duì)建議該行成立模型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì),并輔助該行確定標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)模型評(píng)審機(jī)制。除了委員機(jī)制外,還協(xié)助行方籌建模型風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”,包括模型開發(fā)部門、模型驗(yàn)證部門和內(nèi)審部門,形成合規(guī)且合理的組織架構(gòu)與人員職責(zé)分配,并制定符合監(jiān)管要求的模型風(fēng)險(xiǎn)管理政策和相關(guān)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)科學(xué)有序管理,確保全行模型風(fēng)險(xiǎn)可控。

        二是協(xié)助該行對(duì)核心風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行全面驗(yàn)證,并在驗(yàn)證過程中優(yōu)化模型及算法應(yīng)用。融慧咨詢專家團(tuán)隊(duì)結(jié)合行內(nèi)已有模型情況、分級(jí)情況等,制定出評(píng)分卡和決策樹等模型驗(yàn)證實(shí)操手冊(cè),包括樣本選擇、特征工程、變量篩選、指標(biāo)監(jiān)控、壓力測(cè)試、常見問題應(yīng)對(duì)方案等模塊,全面助力該行體系化掌握模型全生命周期中不同階段的模型驗(yàn)證方法;同時(shí),還總結(jié)出適合行方的關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)與方法、制定模型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫,針對(duì)性提出模型監(jiān)控和預(yù)警行動(dòng)建議,輔助該行完善現(xiàn)有模型風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。

        三是協(xié)助行方做好長期系統(tǒng)工具的布局和規(guī)劃,借助系統(tǒng)工具有效提升模型風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量。基于融慧金科自有系統(tǒng)能力建設(shè),結(jié)合行方實(shí)際需要,為該行梳理出現(xiàn)有模型管理模式中存在的痛點(diǎn),并提出自動(dòng)化優(yōu)化建議。例如,利用模型風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)(具有模型分級(jí)監(jiān)控、靈活配置Y標(biāo)簽、監(jiān)控報(bào)警、報(bào)告生成等功能),可助力行方以可視化形式橫向?qū)Ρ饶Ｐ偷膽?yīng)用情況,縱向展示模型效果波動(dòng)趨勢(shì),并對(duì)模型變量、模型分?jǐn)?shù)的指標(biāo)異常變化予以持續(xù)監(jiān)控和實(shí)時(shí)報(bào)警,在第一時(shí)間觸達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人做好應(yīng)對(duì)措施;利用模型全生命周期管理平臺(tái)(具有模型全生命周期流程管理、數(shù)字化資產(chǎn)沉淀、自定義審批流程、一鍵下載模型文檔等功能),全面解放線下手工作業(yè),提升模型風(fēng)險(xiǎn)管理的效率與合規(guī)性。

        此外,融慧咨詢專家團(tuán)隊(duì)結(jié)合該行資源與項(xiàng)目排期,制定完善的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)書及上線計(jì)劃,并以白盒交付模式,提供模型風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)證方法論及指標(biāo)體系報(bào)告、體系架構(gòu)調(diào)整報(bào)告、模型風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)規(guī)范模范、知識(shí)轉(zhuǎn)移與培訓(xùn)材料等數(shù)十項(xiàng)專業(yè)資料包,有效沉淀為銀行數(shù)字資產(chǎn)。

        客戶收益&創(chuàng)新價(jià)值

        項(xiàng)目有效實(shí)現(xiàn)防范模型風(fēng)險(xiǎn)、賦能業(yè)務(wù)的初衷,全面滿足金融監(jiān)管對(duì)于模型風(fēng)險(xiǎn)管理方面的嚴(yán)格要求:

        行方搭建了一整套企業(yè)級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架,幫助管理者在復(fù)雜的系統(tǒng)中形成全局視野和有效決策抓手,在提升模型資產(chǎn)的開發(fā)、實(shí)施和使用效率的同時(shí),能夠讓管理者更充分理解模型局限性和結(jié)果多樣性,更全面對(duì)全行級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理政策進(jìn)行把控,并以智能化、自動(dòng)化的方式實(shí)施到每個(gè)環(huán)節(jié)。

        此外,融慧咨詢專家團(tuán)隊(duì)依托先進(jìn)AI建模技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn),根據(jù)行方具體業(yè)務(wù)、目標(biāo)客群、決策環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)情況等,采用最合適的建模方案,幫助行方模型效果實(shí)現(xiàn)顯著提升,且在五大方面(區(qū)分度、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性、可解釋性和敏捷迭代性)都達(dá)到最優(yōu),同時(shí)還確保了現(xiàn)有模型在不斷優(yōu)化和迭代中,始終滿足合規(guī)要求,贏得了行方高度認(rèn)可。

        目前,國內(nèi)銀行業(yè)已全面進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型新階段。模型作為支撐戰(zhàn)略決策、風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具,只有應(yīng)用到業(yè)務(wù)場(chǎng)景中,才能真正為業(yè)務(wù)賦能。融慧咨詢專家認(rèn)為,商業(yè)銀行在模型風(fēng)險(xiǎn)管理上應(yīng)突破模型全生命周期各環(huán)節(jié)的壁壘,完善模型工作環(huán)節(jié)的制度性建設(shè),并制定模型風(fēng)險(xiǎn)管理的短、中、長期規(guī)劃,不斷優(yōu)化全行級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架,才能更好地在監(jiān)管合規(guī)指引下,建立起高度自主的核心風(fēng)控體系。融慧金科愿攜手更多合作伙伴,共同推進(jìn)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新變革,推動(dòng)普惠金融健康合規(guī)發(fā)展。

《電鰻快報(bào)》