近年來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)快速發(fā)展，銀行對(duì)客戶的授信方式日趨多元化，客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)。比如，在授信過(guò)程中存在的“壘大戶”等現(xiàn)象，多家銀行通過(guò)多種形式對(duì)單一客戶授信，會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中。一旦出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)下行，風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，可能引發(fā)嚴(yán)重后果。
5月4日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)正式對(duì)外發(fā)布《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）正是針對(duì)商業(yè)銀行授信中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。《辦法》提及的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過(guò)其一級(jí)資本凈額2.5%的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管也是審慎監(jiān)管框架的重要組成部分。2014年4月份，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《計(jì)量和控制大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管框架》，在全球范圍內(nèi)對(duì)商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露提出了統(tǒng)一監(jiān)管要求。從國(guó)內(nèi)情況看，目前我國(guó)對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求散落于《商業(yè)銀行法》《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等法律法規(guī)中，尚未出臺(tái)統(tǒng)一、規(guī)范的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管規(guī)則。
“雖然各家商業(yè)銀行一般在風(fēng)控上也有相關(guān)要求，但出臺(tái)專(zhuān)門(mén)針對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管在國(guó)內(nèi)尚屬首次，也說(shuō)明我們的監(jiān)管水平更加專(zhuān)業(yè)、更加精準(zhǔn)。”中國(guó)銀行(3.820, 0.02, 0.53%)國(guó)際金融研究所研究員高玉偉對(duì)記者表示。
具體來(lái)看，《辦法》包括六章47條以及六個(gè)附件，明確了商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算范圍和方法，從組織架構(gòu)、管理制度、內(nèi)部限額、信息系統(tǒng)等方面對(duì)商業(yè)銀行強(qiáng)化大額風(fēng)險(xiǎn)管控提出了具體要求，并明確了監(jiān)管部門(mén)可以采取的監(jiān)管措施。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，目前銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的所有授信業(yè)務(wù)具體包括六大類(lèi)：一是貸款、投資債券、存放同業(yè)等表內(nèi)授信業(yè)務(wù)；二是資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)；三是債券、股票及其衍生工具交易；四是場(chǎng)外衍生工具、證券融資交易；五是擔(dān)保、承諾等表外業(yè)務(wù)；六是按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，信用風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行承擔(dān)的其他業(yè)務(wù)。
《辦法》實(shí)施后，以上所有授信業(yè)務(wù)均被納入大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管框架，可以說(shuō)是不留死角。另外，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式和實(shí)際特點(diǎn)，《辦法》對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算方法都作出了詳細(xì)規(guī)定。
據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)銀行目前已經(jīng)達(dá)到《辦法》要求的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，《辦法》實(shí)施不會(huì)抑制銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放。例如，對(duì)于非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶，《辦法》規(guī)定其風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本的20%。現(xiàn)行的《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，集團(tuán)客戶授信余額不得超過(guò)銀行資本的15%。《辦法》規(guī)定的關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求較現(xiàn)行要求更為寬松，主要考慮到傳統(tǒng)授信以貸款為主，但目前企業(yè)融資方式更加多元化，適度放寬監(jiān)管要求有利于銀行加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融支持。
“《辦法》的出臺(tái)主要是出于防范風(fēng)險(xiǎn)考慮。”高玉偉說(shuō)，對(duì)于非同業(yè)單一客戶，《辦法》重申了《商業(yè)銀行法》貸款不超過(guò)資本10%的要求，同時(shí)規(guī)定包括貸款在內(nèi)的所有信用風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本15%。這主要考慮銀行授信業(yè)務(wù)日趨多元化，不再局限于傳統(tǒng)信貸。
《辦法》實(shí)施有助于防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提升金融服務(wù)的質(zhì)效，有助于推動(dòng)商業(yè)銀行提升集中度風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低客戶授信集中度，有效防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》提高了單家銀行對(duì)單個(gè)同業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管要求，有助于引導(dǎo)銀行回歸本源、專(zhuān)注主業(yè)，弱化對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴(lài)，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)；明確了單家銀行對(duì)單個(gè)企業(yè)或集團(tuán)的授信總量上限，有助于杜絕授信過(guò)程中“搭便車(chē)”“壘大戶”等現(xiàn)象，提高中小企業(yè)信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
另外，《辦法》同時(shí)設(shè)定匿名客戶達(dá)標(biāo)過(guò)渡期，商業(yè)銀行應(yīng)于2019年底前達(dá)到匿名客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露集中度要求。與此前征求意見(jiàn)稿相比，多設(shè)置了一年的過(guò)渡期，以便于緩解銀行達(dá)標(biāo)壓力。
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